计算股票期权套利分数,期权计算题主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

时间:2021-10-14 11:11:05作者:JIU来源:www.xysc168.com最纪录:12打印当前位置:首页 > 股票知识 > 手机阅读

期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

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1.3月17日,某投资者买入5月玉米的看涨期权,权力金为18.25美分,敲定价格为280美分,浦式耳,当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分,浦式耳。请问该看涨期权的时间价值为(D)美分。A.18.25B.8.25C.10.5D.7.75

解析:看涨期权时间价值=权利金-市场价格+敲定价格2.买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看涨期权,权利金为10元,吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元,吨的大豆看跌期权,权利金为20元,吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为(A)。A.2070,2130B.2110,2120C.2000,1900D.2200,2300

解析:该组期权投资组合的盈亏平衡点为:2100-(10+20),2100+(10+20)。即:2070;21303.某投资者在2002年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式尔,同时买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290,权利金为12,则盈亏平衡点为(C)。A.278B.272C.296D.302

解析:盈亏平衡点=284+12=2964.某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为21/8,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权1112,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为(B)。A.621/8,561/2B.635/8.513/8C.61112,561/2D.621/8.571/8

解析:宽跨式的盈亏平衡点:高平衡点解析:该组合属于卖出蝶式。卖出

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